| 4 września 2007 rok (wtorek)
|
| 09.00 - 09.20 - | Otwarcie Seminarium - obrady w gmachu WNEiZ (ul. Gagarina 13a), sala Rady Wydziału. Wystąpienia: Dziekana WNEiZ Prof. UMK dr hab. Włodzimierza Karaszewskiego, Prof. dr hab. Zygmunta Zielińskiego i Prof. dr hab. Jerzego W.
Wiśniewskiego
|
| 09.20 - 11.45 - | Sesja I, Przewodniczący: Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, sala Rady Wydziału. |
| 09.20 - 09.40 - | Prof. UMK, dr hab. Mariola Piłatowska (UMK Toruń), Models Satisfying the Congruence Postulate - overview [pdf] |
| 09.40 - 10.00 - | Mgr Paweł Kufel, Prof. UMK, dr hab. Tadeusz Kufel (UMK Toruń), The Congruence Postulate at the early stage of Dynamic Econometric Models [pdf]
|
| 10.15 - 11.45 - | Dr Jennifer Castle, Prof. dr David F. Hendry (Oxford University), Building Congruent Econometric Models using Automatic Econometric Model Selection Tools [pdf]
|
| 12.00 - 13.20 - | Sesja II, Przewodniczący: Prof. dr hab. Stanisława Bartosiewicz, sala Rady Wydziału |
| 12.00 - 12.20 - | Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga (AE Wrocław), Ekonometria finansowa - 25 lat pózniej[pdf] |
| 12.20 - 12.40 - | Prof. UG, dr hab. Krystyna Strzała, dr Grzegorz Kuczyński (UG), Czynniki sukcesu akademickiego studentów I roku - zastosowanie metodologii SEM [pdf] |
| 12.40 - 13.00 - | Prof. dr hab. Grażyna Trzpiot (AE Katowice), Decomposition of Risk and Quantile Risk Measures [pdf] |
| 13.00 - 13.20 - | Prof. UMK, dr hab. Magdalena Osinska, mgr Marcin Faldziński (UMK Toruń), Modele GARCH i SV z zastosowaniem teorii wartości ekstremalnych [pdf]
|
| 15.00 - 16.00 - | Sesja III A, Przewodniczący: Prof. dr hab. Kazimierz Zając, Sala Rady Wydziału |
| 15.00 - 15.20 - | Dr hab. Małgorzata Doman (AE Poznań), Oddziaływanie napływu informacji na dynamikę cen akcji [pdf] |
| 15.20 - 15.40 - | Dr Joanna Landmesser (SGGW Warszawa), Efekt godziny w dniu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie [pdf] |
| 15.40 - 16.00 - | Dr Piotr Fiszeder (UMK Toruń), Dr Juliusz Preś (Politechnika Szczecińska), Wycena opcji pogodowych dla miasta Berlin kwotowanych na giełdzie Chicago Mercantile Exchange [pdf]
|
| 15.00 - 16.00 - | Sesja III B, Przewodniczący: Prof. dr hab. Mirosław Krzysztofiak, Sala IX |
| 15.00 - 15.20 - | Dr Aleksandra Matuszewska, Prof. dr hab. Dorota Witkowska (SGGW Warszawa), Kurs euro/dolar natychmiastowy i terminowy - analiza zależności krótkookresowych dla danych obserwowanych z częstotliwością dzienną i tygodniową [pdf] |
| 15.20 - 15.40 - | Dr Anna Pajor (AE Kraków), Prognozowanie zdyskontowanej wypłaty europejskiej opcji kupna na indeks WIG20 w modelu ze stochastyczną wariancją i stochastyczną stopą procentową [pdf] |
| 15.40 - 16.00 - | Prof. AM, dr hab. Kazimierz Krauze (AM Gdynia), Mgr Anna Krauze (UW-M Olsztyn), Modelowanie notowań otwartych funduszy emerytalnych w Polsce [pdf]
|
| 16.20 - 17.20 - | Sesja IV A, Przewodniczący: Prof. dr hab. Jan Zawadzki, Sala Rady Wydziału |
| 16.20 - 16.40 - | Dr Daniel Papla (AE Wrocław), Wykorzystanie modelu DCC-MGARCH w analizie zmian zależności wybranych akcji GPW w Warszawie [pdf] |
| 16.40 - 17.00 - | Dr Ewa Dziawgo (UMK Toruń), Analiza wrażliwości modelu wyceny opcji złożonych [pdf] |
| 17.00 - 17.20 - | Dr hab. Ryszard Doman (UAM Poznań), Modelowanie warunkowych zależności pomiędzy zwrotami finansowymi za pomocą modeli kopuli z przełączaniem typu Markowa [pdf]
|
| 16.20 - 17.20 - | Sesja IV B, Przewodniczący: Prof. dr hab. Stefan Grzesiak, Sala IX |
| 16.20 - 16.40 - | Dr Barbara Pawełek (AE Kraków), Normalizacja zmiennych a dopuszczalność prognoz zmiennej syntetycznej [pdf] |
| 16.40 - 17.00 - | Dr Elżbieta Szulc (UMK Toruń), Modelowanie zależności między przestrzenno-czasowymi procesami ekonomicznymi [pdf] |
| 17.00 - 17.20 - | Dr Marek Szajt (Politechnika Częstochowska), Techniczne aspekty dekompozycji wyrazu wolnego w modelach przestrzenno-czasowych [pdf]
|
| 5 września 2007 rok (środa)
|
| 09.00 - 10.00 - | Sesja V, Przewodniczący: Prof. dr hab. Izabela Kudrycka, Sala Rady Wydziału |
| 09.00 - 09.20 - | Mgr Katarzyna Osiecka (Politechnika Warszawska), Prof. dr hab. Józef Stawicki (UMK Toruń), Markov Set - Chains jako narzędzie analizy zmian struktury wydatków gospodarstw domowych w Polsce w latach 1993 - 2005 [pdf] |
| 09.20 - 09.40 - | Prof. UG, dr hab. Paweł Miłobędzki (UG), Orlen czy Lotos? Kto kształtuje ceny na hurtowym rynku benzyn silnikowych w Polsce? [pdf] |
| 09.40 - 10.00 - | Prof. dr hab. Jerzy W. Wiśniewski (UMK Toruń), Ekonometryczny model miesięcznej płynności finansowej małego przedsiębiorstwa [pdf]
|
| 10.20 - 11.40 - | Sesja VI A, Przewodniczący: Prof. dr hab. Paweł Miłobędzki, Sala Rady Wydziału |
| 10.20 - 10.40 - | Dr Mateusz Pipień (AE Kraków), Wykorzystanie warunkowej asymetrii w badaniu zależności pomiędzy oczekiwaną stopą zwrotu a poziomem ryzyka. Bayesowska analiza dla indeksu WIG [pdf] |
| 10.40 - 11.00 - | Dr Jacek Kwiatkowski (UMK Toruń), Modele RCA w bayesowskim modelowaniu i prognozowaniu indeksu WIG20 [pdf] |
| 11.00 - 11.20 - | Mgr Jakub Bijak (IOM Warszawa), Bayesowskie prognozowanie migracji zagranicznych w Europie: zastosowanie wybranych propozycji metodologicznych [pdf] |
| 11.20 - 11.40 - | Mgr Justyna Wróblewska (AE Kraków), Bayesowska analiza kointegracji na przykładzie sprzężenia płacowo - cenowego w gospodarce polskiej [pdf]
|
| 10.20 - 11.40 - | Sesja VI B, Przewodniczący: Prof. dr hab. Krystyna Strzała, Sala IX |
| 10.20 - 10.40 - | Dr Katarzyna Kuziak (AE Wrocław), Wykorzystanie funkcji powiązań do pomiaru ryzyka rynkowego [pdf] |
| 10.40 - 11.00 - | Dr Mirosław Wójciak (AE Katowice), Dr Aleksandra Wójcicka (AE Poznań), Porównanie modyfikacji modelu opcyjnego oceny ryzyka kredytowego [pdf] |
| 11.00 - 11.20 - | Dr Daniel Kosiorowski (AE Kraków), O kwantylowym funkcjonale asymetrii rozkładu wektora losowego w badaniach szeregów finansowych [pdf] |
| 11.20 - 11.40 - | Dr Iwona Muller-Frączek (UMK Toruń), Wykorzystanie multiczęstościowego modelu Markowa do opisu zmienności szeregów finansowych [pdf]
|
| 12.00 - 13.20 - | Sesja VII A, Przewodniczący: Prof. dr hab. Grażyna Trzpiot, Sala Rady Wydziału |
| 12.00 - 12.20 - | Dr Krzysztof Piontek (AE Wrocław), Weryfikacja modeli Blacka-Scholesa oraz AR-GARCH dla opcji na WIG20 [pdf] |
| 12.20 - 12.40 - | Dr Joanna Górka (UMK Toruń), Opis kurtozy rozkładów za pomocą wybranych modeli z funkcją znaku [pdf] |
| 12.40 - 13.00 - | Mgr Justyna Majewska (AE Katowice), Volatility estimation for Black-Scholes and GARCH models [pdf] |
| 13.00 - 13.20 - | Mgr Małgorzata Snarska (AE Kraków), Financial Applications of Random Matrix Theory - dynamics of the Covariance Matrix [pdf]
|
| 12.00 - 13.20 - | Sesja VII B, Przewodniczący: Prof. dr hab. Tadeusz Bołt, Sala IX |
| 12.00 - 12.20 - | Dr Janusz Kowlczyk (UG), Wykorzystanie zmienności na rynku swapów [pdf] |
| 12.20 - 12.40 - | Mgr Dominik Krężołek (UMK Toruń), Zastosowanie asymetrycznego rozkładu Laplacea do budowy portfeli inwestycyjnych na polskim rynku kapitałowym [pdf] |
| 12.40 - 13.00 - | Dr Joanna Kisielińska (SGGW Warszawa), Modelowanie szeregów czasowych z wahaniami w czasie o nieliniow zmiennej amplitudzie na przykładzie inflacji rejestrowanej [pdf] |
| 13.00 - 13.20 - | Mgr Anna Krauze (UW-M Olsztyn), prof. AM, dr hab. Kazimierz Krauze (AM Gdynia), Analiza efektywności wybranych funduszy inwestycyjnych Pioneer Pekao TFI S.A. [pdf]
|
| 15.30 - | Wycieczka - Muzeum Piernika (Toruń, ul. Rabiańska 8) - odjazd autobusu sprzed DS 11
|
| 6 września 2007 rok (czwartek)
|
| 09.00 - 10.00 - | Sesja VIII A, Przewodniczący: Dr hab. Małgorzata Doman, Sala Rady Wydziału |
| 09.00 - 09.20 - | Mgr Aneta Włodarczyk, Dr inż. Marcin Zawada (Politechnika Częstochowska), Przełącznikowe modele Markowa dla cen energii elektrycznej na giełdzie energii w Polsce [pdf] |
| 09.20 - 09.40 - | Mgr Monika Kośko (WSIiE Olsztyn), Dr Michał Pietrzak (UMK Toruń) Wykorzystanie przełącznikowych modeli typu Markowa w modelowaniu zmienności finansowych szeregów czasowych [pdf] |
| 09.40 - 10.00 - | Dr Alicja Ganczarek (AE Katowice), Analiza niezależności przekroczeń VaR na wybranym segmencie rynku energii [pdf]
|
| 09.00 - 10.00 - | Sesja VIII B, Przewodniczący: Dr hab. Ryszard Doman, Sala IX |
| 09.00 - 09.20 - | Mgr Tomasz Zdanowicz (UMK), Porównanie własności prognostycznych modeli dwuliniowych i modeli ARMA z błędami GARCH o nieklasycznych rozkładach [pdf] |
| 09.20 - 09.40 - | Dr Anna Zamojska (UG) Zastosowanie modelu TAR w analizie nieliniowych szeregów czasowych [pdf] |
| 09.40 - 10.00 - | Dr Marcin Błażejowski (WSB Toruń), Analiza porównawcza wielorównaniowych modeli mikrorynku produktów konsumpcyjnych estymowanych dla danych tygodniowych i dziennych [pdf]
|
| 10.20 - 11.40 - | Sesja IX A, Przewodniczący: Prof. dr hab. Jerzy W. Wiśniewski, Sala Rady Wydziału |
| 10.20 - 10.40 - | Mgr Małgorzata Borzyszkowska (UG), Przełącznikowe modele Markowa dla cen energii elektrycznej na giełdzie energii w Polsce [pdf] |
| 10.40 - 11.00 - | Mgr Karolina Kluth (UMK Toruń), Konwergencja gospodarcza w zakresie kryteriów Traktatu z Maastricht - analiza ekonometryczna [pdf] |
| 11.00 - 11.20 - | Mgr Monika Jeziorska-Papka (UMK Toruń), Zastosowanie modeli dwumianowych do opisu asymetrii informacji na rynku ubezpieczeń na przykładzie polis komunikacyjnych OC [pdf] |
| 11.20 - 11.40 - | Mgr Dominik śliwicki (UMK Toruń), Estymacja jądrowa w dynamicznych modelach regresji [pdf]
|
| 10.20 - 11.40 - | Sesja IX B, Przewodniczący: Prof. dr hab. Józef Stawicki, Sala IX |
| 10.20 - 10.40 - | Mgr Piotr Szymański (WSG Bydgoszcz), Analiza portfelowa z wykorzystaniem rozkładów subgaussowskich alfa-stabilnych [pdf] |
| 10.40 - 11.00 - | Dr Joanna Muszyńska, Dr Ewa Zdunek (UMK Toruń), Ekonometryczna analiza upadłości przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990 - 2005 [pdf] |
| 11.00 - 11.20 - | Dr Anna Szmit (Politechnika Łódzka), Analiza czynników wpływających na wielkość bezrobocia w Polsce w porównaniu z wybranymi krajami [pdf] |
| 11.20 - 11.40 - | Mgr Emilia Rutkowska (UMK Toruń), Dynamiczne ujęcie mechanizmu Clarke'a - Grovesa ujawniania preferencji na dobra publiczne [pdf]
|
| 12.00 - 13.20 - | Sesja X, Przewodniczący: Prof. dr hab. Jacek Osiewalski, Sala Rady Wydziału |
| 12.00 - 12.20 - | Dr Ewa Kusideł (UŁ), Zastosowanie modeli VAR i VECM w ewaluacji funduszy unijnych [pdf] |
| 12.20 - 12.40 - | Dr Piotr Fiszeder (UMK Toruń), Jak zwiększyć trafność prognoz zmienności, konstruowanych na podstawie modeli GARCH? [pdf] |
| 12.40 - 13.00 - | Dr Witold Orzeszko (UMK Toruń), Wykorzystanie koncepcji nieliniowej przyczynowości do identyfikacji szeregów czasowych [pdf] |
| 13.00 - 13.20 - | Dr Joanna Bruzda (UMK Toruń), Zależność między produkcją i kapitałem w modelach wzrostu Solowa i Romera. Kointegracja LSTR czy ESTR? [pdf]
|
| 13.20 - | Zamknięcie Seminarium - Wystąpienie Prof. dr hab. Zygmunta Zielińskiego, Sala Rady Wydziału
|
