| 6 września 2005 rok (wtorek)
|
| 09.00 - 09.30 - | Otwarcie Seminarium - obrady w gmachu WNEiZ (ul. Gagarina 13a), sala Rady Wydziału. Wystąpienia: Dziekana WNEiZ Prof. UMK dr hab. Włodzimierza Karaszewskiego, Prof. dr hab. Zygmunta Zielińskiego i Prof. dr hab. Jerzego W.
Wiśniewskiego
|
| 09.30 - 12.30 - | Sesja I, Przewodniczący: Prof. dr hab. Stanisława Bartosiewicz |
| 09.30 - 09.50 - | Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga (AE Wrocław), Modelowanie stóp procentowych a narzędzia ekonometrii finansowej [pdf] |
| 09.50 - 10.10 - | Prof. UG, dr hab. Krystyna Strzała (UG), Relacja inwestycji, oszczędności i salda rachunku bieżącego w krajach Unii Europejskiej - weryfikacja empiryczna z zastosowaniem podejścia panelowego [pdf] |
| 10.10 - 10.30 - | Prof. dr hab. Jacek Osiewalski, Dr Anna Pajor, Dr Mateusz Pipień (AE Kraków), Bayesian Comparison of Bivariate GARCH and SV Models |
| 11.00 - 11.20 - | Prof. dr hab. Zygmunt Zieliński (UMK Toruń), Analiza związków przyczynowych w ekonomii na podstawie liniowych równań regresji |
| 11.20 - 11.40 - | Prof. dr hab. Jan Zawadzki (AR Szczecin), Prognozowanie na podstawie "oszczędnych" modeli hierarchicznych |
| 11.40 - 12.00 - | Prof. dr hab. Dorota Witkowska (SGGW Warszawa), mgr Aleksandra Matuszewska (Politechnika Łódzka), Analiza wybranych własności szeregu notowań kursu euro/dolar |
| 12.00 - 12.20 - | Prof. PG dr hab. Jerzy Czesław Ossowski (Politechnika Gdańska), Dynamika wzrostu gospodarczego a stopy procentowe w Polsce w latach 1996-2004 [pdf]
|
| 15.00 - 18.10 - | Sesja II, Przewodniczący: Prof. dr hab. Jacek Osiewalski |
| 15.00 - 15.20 - | Dr hab. Mariola Piłatowska (UMK Toruń), Efekty błędnej identyfikacji niestacjonarności procesów ekonomicznych dla wariancji błędu prognozy[pdf] |
| 15.20 - 15.40 - | Prof. dr hab. Władysław Milo, Mgr Maciej Malaczewski (UŁ), Stabilność punktu równowagi modelu Solowa [pdf] |
| 15.40 - 16.00 - | Prof. UMK dr hab. Magdalena Osińska, Dr Joanna Górka (UMK Toruń), Identyfikacja nieliniowości w ekonomicznych szeregach czasowych. Analiza symulacyjna [pdf] |
| 16.30 - 16.50 - | Dr Ewa Marta Syczewska (SGH Warszawa), Wpływ agregacji kursów złotowych na wyniki estymacji parametru integracji ułamkowej metodą Phillipsa [pdf] |
| 16.50 - 17.10 - | Dr Jaroslav Potmesil (University of West Bohemia in Pilsen, Czechy), Time-varying GARCH models: a simulation fee |
| 17.10 - 17.30 - | Dr Magdalena Sokalska (SGH Warszawa), Modelowanie zmienności stóp zwrotu danych finansowych o wysokiej częstotliwości [pdf]
|
| 7 września 2005 rok (środa)
|
| 09.00 - 13.00 - | Sesja III, Przewodniczący: Prof. dr hab. Jerzy W. Wiśniewski,Sala Rady Wydziału |
| 09.00 - 09.20 - | Inż. Alexandr Kuchynka (University of West Bohemia in Pilsen), Long memory or parameter inconstancy in GARCH models? An empirical illustration [pdf] |
| 09.20 - 09.40 - | Dr Mateusz Pipień (AE Kraków), Wykorzystanie rozkładów predyktywnych w prognozie VaR i rezerw kapitałowych związanych z ryzykiem rynkowym [pdf] |
| 09.40 - 10.00 - | Prof. AM, dr hab. Kazimierz Krauze (AM Gdynia), Modelowanie kursu złotego. Próba wyspecyfikowania istotnych czynników fundamentalnych |
| 10.20 - 13.00 - | Sesja III A, Przewodniczący: Prof. dr hab. Dorota Witkowska, Sala Rady Wydziału |
| 10.20 - 10.40 - | Dr hab. Ryszard Doman (UAM Poznań), Measuring conditional dependency of Polish financial returns |
| 10.40 - 11.00 - | Dr hab. Małgorzata Doman (AE Poznań), Estimating the volatility of Polish financial instruments with weak-GARCH models |
| 11.00 - 11.20 - | Dr Piotr Fiszeder (UMK Toruń), Modele zgodne dla procesów GARCH [pdf] |
| 11.40 - 12.00 - | Dr Daniel Papla (AE Wrocław), Wykorzystanie funkcji powiązań w budowie optymalnego portfela na przykładzie wybranych spółek notowanych na GPW w Warszawie [pdf] |
| 12.00 - 12.20 - | Dr Urszula Skórnik-Pokarowska, Prof. dr hab. Arkadiusz Orłowski (SGGW), Konstruowanie portfela akcji na podstawie ekonometrycznych prognoz wskaźników finansowych spółek giełdowych [pdf] |
| 12.20 - 12.40 - | Katarzyna Kuziak (AE Wrocław), Ryzyko modelu w wycenie opcji indeksowych [pdf] |
| 12.40 - 13.00 - | Dr Ewa Dziawgo (UMK Toruń), Analiza wrażliwości modelu wyceny wstecznej opcji kupna o zmiennej cenie realizacji [pdf]
|
| 10.20 - 12.40 - | Sesja III B, Przewodniczący: Prof. dr hab. Marek Walesiak, Sala 22A |
| 10.20 - 10.40 - | Dr Elżbieta Szulc (UMK Toruń), Specyfikacja dynamicznego modelu z przestrzenną strukturą zależności [pdf] |
| 10.40 - 11.00 - | Dr Marek Szajt (Politechnika Częstochowska), Modelowanie innowacyjności państwa w oparciu o modele przestrzenno-czasowe [pdf] |
| 11.40 - 12.00 - | Mgr Błażej Mazur (AE Kraków), Systemy wydatków: podejście wykorzystujące analizę kointegracji. |
| 12.00 - 12.20 - | Dr Krzysztof Piontek (AE Wrocław), Modelowanie warunkowej kurtozy oraz skośności w finansowych szeregach czasowych [pdf] |
| 12.20 - 12.40 - | Dr Jerzy Romański (UMK Toruń), Analiza kointegracji procesów giełdowych z wykorzystaniem wygładzania periodycznego. |
| 12.40 - 13.00 - | Dr Anna Pajor (AE Kraków), Modelowanie macierzy warunkowych kowariancji za pomocą procesów SV [pdf]
|
| 15.15 - | Wycieczka - Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa (Grębocin, ul. Szkolna 31) - odjazd autobusu sprzed DS 10
|
| 8 września 2005 rok (czwartek)
|
| 09.00 - 11.20 - | Sesja IV A, Przewodniczący: Prof. dr hab. Krystyna Strzała, Sala Rady Wydziału |
| 09.00 - 09.20 - | Dr Witold Orzeszko (UMK Toruń), Własności procesów STUR w świetle metod z teorii chaosu [pdf] |
| 09.20 - 09.40 - | Dr Mirosław Wójciak, Dr Aleksandra Wójcicka (AE Katowice), Analiza porównawcza dynamiki zmian oceny ryzyka kredytowego [pdf] |
| 09.40 - 10.00 - | Dr Jacek Kwiatkowski (UMK Toruń), Bayesowskie testowanie procesów STUR - analiza indeksów i spółek notowanych na GPW [pdf] |
| 10.20 - 10.40 - | Mgr Aneta Włodarczyk, Dr Marcin Zawada (Politechnika Częstochowska), Przełącznikowy model Markowa jako przykład niestacjonarnego modelu kursu walutowego [pdf] |
| 10.40 - 11.00 - | Mgr Monika Kośko (WSIiE Olsztyn), Zastosowanie przełącznikowych modeli Markowa w analizie stóp zwrotu cen akcji [pdf] |
| 11.00 - 11.20 - | Mgr Michał Pietrzak, Mgr Maciej Witkowski (UMK Toruń), Szacowanie parametrów modelu SETAR-ARCH [pdf] |
| 09.00 - 11.20 - | Sesja IV B, Przewodniczący: Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Sala 22A |
| 09.00 - 09.20 - | Mgr Marcin Błażejowski (UMK Toruń), Model opisu "bąbla promocyjnego": identyfikacja, analiza oraz wykorzystanie [pdf] |
| 09.20 - 09.40 - | Mgr Tomasz Stryjewski (UMK Toruń), Symulacyjna analiza decyzji w przedsiębiorstwie na podstawie dynamicznego modelu ekonometrycznego [pdf] |
| 09.40 - 10.00 - | Mgr Elżbieta Wiśniewska (UMK Toruń), Ekonometryczna analiza oddziaływania instrumentów polityki pieniężnej na nominalną sferę gospodarki [pdf] |
| 10.00 - 10.20 - | Przerwa na kawę |
| 10.20 - 10.40 - | Mgr Monika Jeziorska-Pąpka (UMK Toruń), Zastosowanie progowego modelu Sharpea w analizie szeregów rynku kapitałowego [pdf] |
| 10.40 - 11.00 - | Mgr Michał Miklewski (AR Szczecin), Kombinowanie warunkowej wariancji na rynkach finansowych |
| 11.00 - 11.20 - | Dr Piotr Fiszeder (UMK Toruń), Modelowanie procesów finansowych z długą pamięcią w średniej i wariancji [pdf] |
| 11.20 - 11.40 - | Przerwa na kawę
|
| 11.40 - 13.00 - | Sesja V, Przewodniczący: Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Sala Rady Wydziału |
| 11.40 - 12.00 - | Dr Joanna Małgorzata Gwiazda (SGGW Warszawa), Zastosowanie modeli hazardu do szacowania długości czasu pozostawania bez pracy w Niemczech i w Polsce [pdf] |
| 12.00 - 12.20 - | Dr Joanna Bruzda (UMK Toruń), Empiryczna weryfikacja modeli popytu na pieniądz: zastosowanie analizy kointegracji nieliniowej [pdf] |
| 12.20 - 12.40 - | Dr hab. Tadeusz Kufel UMK Toruń), Narzędzia ekonometrii dynamicznej w oprogramowaniu GRETL [pdf]
|
| 13.00 - | Zamknięcie Seminarium -
Wystąpienie Prof. dr hab. Zygmunta Zielińskiego, Sala Rady Wydziału
|
