Program

VIII Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego

Dynamiczne Modele Ekonometryczne

 

organizowanego w dniach 9-11 września 2003 roku w Toruniu

przez Katedrę Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

 

8 września 2003 rok (poniedziałek)

1500 – 2200  – Zakwaterowanie w Domu Studenckim nr 10, ul. Gagarina 27 lub w Hotelu Uniwersyteckim, Szosa Chełmińska 83A.

1800 – 2200  – Kolacja, Bufet w Domu Studenta nr 10 (piętro 7) lub bufet Hotelu Uniwersyteckiego

 

9 września 2003 rok (wtorek)

  800 –   830 – Śniadanie (Stołówka nr 2, ul. Gagarina 37 lub bufet Hotelu Uniwersyteckiego

 

  900 – Otwarcie Seminarium - obrady w gmachu WNEiZ (ul. Gagarina 13a), sala VIII.

          Wystąpienia: Prorektora UMK dr hab., prof. UMK Jerzego W. Wiśniewskiego,

          Dziekana WNEiZ dr hab., prof. UMK Włodzimierza Karaszewskiego

          i Prof. dr hab. Zygmunta Zielińskiego

 

  920 – 1230 – Sesja I, sala VIII

  920 –   940 – Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga (AE Wrocław), On modeling the relations in time series,[full text], pdf, 61kB

  940 – 1000 – Prof. dr hab. Czesław Domański (UŁ), Zastosowanie testów serii znaków w statystycznej kontroli procesu,[full text], pdf, 146kB

1000 – 1020 – Prof. dr hab. Jacek Osiewalski, Dr Mateusz Pipień (AE Kraków), Bayesian Comparison of Bivariate GARCH Processes in the Presence of an Exogenous Variable[full text], pdf, 150kB

1020 – 1050 – Przerwa na kawę

 

1050 – 1110 – Prof. dr hab. Antoni Smoluk (AE Wrocław), Giełda, fale Elliotta, stożki i walce[full text], pdf, 197kB

1110 – 1130 – Prof. dr hab. Jan Zawadzki (AR Szczecin), Dr Maria Szmukta-Zawadzka (PSz), O modelach hierarchicznych dla danych dekadowych z wahaniami sezonowymi[full text], pdf, 165kB

1130 – 1150 – Prof. dr hab. Marek Walesiak (AE Wrocław), Ekonometryczne modelowanie zjawisk marketingowych. [full text], pdf, 237kB

1150 – 1210 – Dr hab., prof. UMK, Jerzy W. Wiśniewski (UMK), Dynamiczny model ekonometryczny w badaniu zmian zatrudnienia w małym przedsiębiorstwie[full text], pdf, 580kB

1210 – 1230 – Dr hab., prof. UG, Krystyna Strzała (UG), Testowanie integracji i kointegracji w modelach panelowych.

 

1330 –  Obiad (Stołówka nr 2, ul. Gagarina 37)

1500 – 1810 – Sesja II, sala VIII

1500 – 1520 – Dr hab., prof. AGH, Henryk Gurgul (AGH Kraków), mgr Paweł Majdosz (WSzEiI Kraków), dr Roland Mestel (Ugraz, Austria), Modeling of Austrian Stock Market Reactions on Dividend Announcement[full text], pdf, 182kB

1520 – 1540 – Dr hab., prof SGGW, Arkadiusz Orłowski (SGGW Warszawa), dr inż. Zbigniew Struzik (CWI Amsterdam), dr Magdalena Załuska-Kotur (IF PAN Warszawa), Dynamika fluktuacji kursów wymiany walut[full text], pdf, 228kB

1540 – 1600 – Dr Ewa Syczewska (SGH Warszawa), Porównanie wyników estymacji parametru  integracji ułamkowej dla kursów PLN i dla kursu funta irlandzkiego[full text], pdf, 516kB

1600 – 1630  – Przerwa na kawę

1630 – 1650 – Dr hab., prof. AE, Grażyna Trzpiot, mgr Alicja Ganczarek (AE Katowice), Risk on Polish Energy Market[full text], pdf, 104kB

1650 – 1710 – Dr hab., prof. Usz, Stefan Grzesiak (USz), Filtry Kalmana a błędy specyfikacji hiperstruktury[full text], pdf, 149kB

1710 – 1730 – Dr hab., prof. UMK, Magdalena Osińska, mgr Maciej Witkowski (UMK), Zastosowanie modeli progowych do analizy finansowych szeregów czasowych [full text], pdf, 255kB

1730 – 1750 – Dr hab., prof. PG, Jerzy Cz. Ossowski (PG), Rozkład logarytmiczno-normalny a względne i absolutne miary rozproszenia[full text], pdf, 286kB

1750 – 1810 – Dr hab., prof. UMK, Józef Stawicki (UMK), Przełącznikowe modele Markowa[full text], pdf, 132kB

2000 – Uroczysta kolacja - Pałac Dąbskich, ul. Żeglarska 8, (odjazd autobusu sprzed DS 10

                   o godz. 19.35, Hotel Uniwersytecki – 19.45)

 

10 września 2003 rok (środa)

  800 – 845   – Śniadanie (Stołówka nr 2, ul. Gagarina 37 lub bufet Hotelu Uniwersyteckiego)

  900 – 1030 – Sesja oprogramowania komputerowego OxMetrics™, sala VIII

 

  900 – 1030 – Prof. dr Siem Jan Koopman (Free University Amsterdam), Unobserved Components in Time Series with Applications in Economics and Finance

1030 – 1100 – Przerwa na kawę

1100 – 1200 – Prof. dr Siem Jan Koopman (Free University Amsterdam), Prezentacja oprogramowania OxMetrics™ i dyskusja

1200 – 1230 – Dr hab. Tadeusz Kufel (UMK), Modelowanie „od ogólnego do szczególnego” i modelowanie zgodne w PcGets[full text], pdf, 254kB

1230 – 1300 – Dr Mariola Piłatowska (UMK), Realizacja postulatu zgodności jako metoda uniknięcia skutków pozornej zależności[full text], pdf, 409kB

 

1330 – Obiad (Stołówka nr 2, ul. Gagarina 37)

1530 – Wycieczka  – Muzeum Etnograficzne  i Skansen (grupa I),
            Zwiedzanie starówki (grupa II), (odjazd autobusu sprzed DS 10)

 

1900 – Tradycyjna polska kolacja – Restauracja "U Damroki", Wały Gen. Sikorskiego 17.

           Sponsorem kolacji jest firma Timberlake Consultants Ltd., London.


11 września 2001 rok (czwartek)

 

  800 –   845  – Śniadanie (Stołówka nr 2, ul. Gagarina 37 lub Hotel Uniwersytecki)

  900 – 1030 – Sesja III A, Sala VIII

  900 –   920 – Dr Katarzyna Kuziak (AE Wrocław), Zagadnienie prognozowania stóp procentowych w zarządzaniu ryzykiem[full text], pdf, 279kB

  920 –   940 – Dr Ewa Dziawgo (UMK), Aproksymacja ceny koszykowej opcji kupna[full text], pdf, 271kB

  940 – 1000 – Dr Piotr Fiszeder (UMK), Dynamiczne zabezpieczenie portfela przed ryzykiem - zastosowanie wielorównaniowych modeli GARCH[full text], pdf, 177kB

1000 – 1020 – Przerwa na kawę

1020 – 1040 – Dr Kazimierz Krauze (WSB, UWM), Modelowanie kursu złoty - EURO[full text], pdf, 289kB

1040 – 1100 – Dr Jerzy Romański (UMK), O pewnych aspektach sezonowości w analizie kointegracji

1100 – 1100 – Dr Joanna Górka (UMK), Joanna Stempińska (UWM), Kointegracja heteroskedastyczna[full text], pdf, 379kB

1100 – 1120 – Przerwa na kawę

1120 – 1140 – Dr Liliana Talaga (USz), Predyktory procesów niestacjonarnych regularnych ARIMA[full text], pdf, 240kB

1140 – 1200 – Dr Joanna Bruzda (UMK), Analiza falkowa – alternatywa dla spektralnej analizy procesów ekonomicznych?[full text], pdf, 349kB

1200 – 1220 – Mgr Iwona Muller-Frączek (UMK), Spektrum multifraktalne jako miernik ryzyka rynkowego[full text], pdf, 140kB

1220 – 1240 – Dr Jacek Kwiatkowski, dr hab., prof. UMK, Magdalena Osińska (UMK), Procesy zawierające stochastyczne pierwiastki jednostkowe – identyfikacja i zastosowanie[full text], pdf, 248kB

 

  900 – 1030 – Sesja III B, Sala IX

  900 –   920 – Dr Mateusz Pipień (AE Kraków), Wycena europejskiej opcji kupna w czasie rzeczywistym. Analiza bayesowska[full text], pdf, 228kB

  920 –   940 – Dr Daniel Papla (AE Wrocław), Związki pomiędzy zmianami poziomu efektywności informacyjnej i wielkością spółek na GPW w Warszawie [full text], pdf, 273kB

  940 – 1000 – Mgr Witold Orzeszko (UMK), Wpływ doboru metod rekonstrukcji przestrzeni fazowej na efektywność prognozowania chaotycznych szeregów czasowych[full text], pdf, 699kB

1000 – 1020 – Przerwa na kawę

1020 – 1040 – Dr Beata Bazeli (UMK), Zmienność w czasie parametrów modelu a wewnętrzna struktura badanych procesów ekonomicznych, przykłady empiryczne[full text], pdf, 375kB

1040 – 1100 – Mgr Dorota Ciołek (UG), Badanie konwergencji krajów Europy Środkowo-Wschodniej z wykorzystaniem danych panelowych[full text], pdf, 293kB

1100 – 1100 – Dr Elżbieta Szulc (UMK), Odległość ekonomiczna w badaniu struktury zależności w procesach gospodarczych [full text], pdf, 236kB

1100 – 1120 – Przerwa na kawę

1120 – 1140 – Dr Anna Szmit (PŁ), Analiza jakości prognoz w zależności od długości horyzontu prognozy[full text], pdf, 187kB

1140 – 1200 – Mgr Mirosław Wójciak (AE Katowice), Wokół problemów budowy modelu popytu na energię elektryczną[full text], pdf, 3604kB

1200 – 1220 – Mgr Sylwester Bejger (UMK), Dynamiczny model metody CPM na bazie supergry[full text], pdf, 310kB

 

1240 –          Zamknięcie Seminarium – Sala VIII 
Wystąpienie Prof. dr hab. Zygmunta Zielińskiego

 

1300 – 1400   Obiad (Stołówka nr 2, ul. Gagarina 37).